Använda Excel till Back Test Trading Strategies. How att backa test med Excel. I har gjort en hel del handelsstrategi tillbaka testning Jag har använt sofistikerade programmeringsspråk och algoritmer och jag har också gjort det med penna och papper Du behöver inte vara en raketforskare eller en programmerare för att backa testa många handelsstrategier Om du kan hantera ett kalkylprogram som Excel kan du sedan testa många strategier. Målet med den här artikeln är att visa dig hur man testar en handelsstrategi med Excel och en offentligt tillgänglig datakälla Detta borde inte kosta dig mer än den tid det tar för att göra testet. Innan du börjar testa någon strategi behöver du en dataset. Det här är minst en serie datumtider och priser. Mer realistiskt behöver du datum tid, öppen, hög, låg, nära priser Du behöver vanligtvis bara tidskomponenten i dataserien om du testar intraday trading strategies. If du vill arbeta tillsammans och lära dig att backa test med Excel medan du är readi ng detta och följ sedan stegen som jag skisserar i varje avsnitt Vi behöver få några data för den symbol som vi ska gå tillbaka test. Gå till Yahoo Finance. In fältet Enter Symbol s skriv in IBM och klicka GO. Under Quotes on the vänster sida klicka på Historiska priser och ange de datumintervaller du vill ha Jag valde från 1 jan 2004 till 31 dec 2004.Skrolla ner till undersidan av sidan och klicka på Hämta till kalkylblad. Spara filen med ett namn som och till en plats som du senare kan hitta. Uppdatera data. Öppna filen som du hämtade över med hjälp av Excel På grund av den dynamiska naturen på Internet kan instruktionerna du läser ovan och filen du öppnar ha ändrats vid den tidpunkt du läser detta . När jag hämtade den här filen såg de övre få raderna ut så här. Du kan nu radera de kolumner som du inte kommer att använda För testet som jag ska göra ska jag bara använda datumet, öppna och stänga värden så jag har raderade High, Low, Volume och Adj Close. I sorterade också data så att det äldsta datumet var första och det senaste datumet var längst ner. Använd menyalternativen Data - Sortera för att göra detta. I stället för att testa en strategi i sig ska jag försöka hitta veckodag som gav bästa avkastningen om du följde en köpa den öppna och sälja den nära strategin Kom ihåg att den här artikeln är här för att presentera dig för hur man använder Excel för att backa teststrategier. Vi kan bygga vidare på detta framåt. Här är filen som innehåller kalkylbladet med data och formler för detta test. My data finns nu i kolumnerna A till C Datum, Öppna, Stäng I kolumnerna D till H har jag platsformulär för att bestämma avkastningen på en viss dag. Ändra formeln. Den knepiga delen om du inte är en Excel-expert är utarbeta formlerna att använda Det här handlar bara om att träna och ju mer du övar de mer formler du kommer att upptäcka och desto mer flexibilitet kommer du att ha med din testning. Om du har laddat ner kalkylbladet, ta en titt på formeln i cellen D2 Det ser ut så här. Detta formeln kopieras till alla de andra cellerna i kolumnerna D till H utom den första raden och behöver inte justeras när den har kopierats. Jag ska kortfattat förklara formeln. IF-formeln har ett villkor, sann och falsk del Villkoret är Om veckodagen konverteras till ett tal från 1 till 5 som matchar måndag till fredag är detsamma som veckodag i den första raden i denna kolumn D 1 då Den sanna delen av uttalandet C2-B2 ger helt enkelt oss värdet på det närmaste öppet Detta indikerar att vi köpte öppet och sålt det stänga och det här är vår vinstförlust Den falska delen av uttalandet är ett par dubbla citat som inte innehåller något i cellen om veckodagen är inte matchade. Tecknen till vänster om kolumnbokstaven eller radnumret låser kolumnen eller raden så att när den kopieras den delen av cellreferensen ändras. Så här i vårt exempel, när formeln kopieras, hänvisas till datumcellen A2 ändrar radnumret om det kopieras till en ny rad bu t kolumnen kommer att ligga kvar i kolumn A. Du kan näsa formlerna och göra exceptionellt kraftfulla regler och uttryck. Resultaten. I botten av veckodagskolumnerna har jag lagt fram några sammanfattningsfunktioner. I synnerhet medel - och sumfunktionerna visar vi att under 2004 den mest lönsamma dagen för att genomföra denna strategi var på en tisdag och detta följdes noggrant av en onsdag. När jag testade Expiry Fridays - Bullish eller Bearish-strategin och skrev den artikeln använde jag en mycket liknande inställning med ett kalkylblad och formler som denna The Målet med det testet var att se om Expiry Fridays var generellt hausse eller baisse. Ta reda på Hämta lite data från Yahoo Finance ladda det till Excel och prova formulären och se vad du kan komma med. Skicka in dina frågor i forumet. Goda lycka till och lönsam strategi jakt.06 17 2013 Senaste versionen av TraderCode v5 6 innehåller nya tekniska analysindikatorer, pekskärm och strategisk backtesting.06 17 2013 Senaste versio n av NeuralCode v1 3 för Neural Networks Trading.06 17 2013 ConnectCode Barcode Font Pack - aktiverar streckkoder i kontorsprogram och innehåller ett tillägg för Excel som stöder massproduktion av streckkoder.06 17 2013 InvestmentCode, en omfattande serie med finansiella räknemaskiner och modeller för Excel är nu tillgängliga.09 01 2009 Lansering av gratis investering och finansiell kalkylator för Excel.02 1 2008 Utgivning av SparkCode Professional - tillägg för att skapa Dashboards i Excel med sparklines.12 15 2007 Meddelande om ConnectCode Duplicate Remover - en kraftfull tillägg - in för att hitta och ta bort dubbletter poster i Excel.09 08 2007 Lansering av TinyGraphs - open source add-in för att skapa sparklinjer och små diagram i Excel. Strategi Backtesting i Excel. Strategisk Backtesting Expert. Backtesting Expert är en kalkylbladsmodell som tillåter Du skapar handelsstrategier med hjälp av de tekniska indikatorerna och kör strategierna genom historiska data. Strategiernas prestanda kan då vara mea säkerställs och analyseras snabbt och enkelt. Under backtesting-processen går Backtesting Expert igenom de historiska uppgifterna i rad i rad från topp till botten. Varje strategi som anges kommer att utvärderas för att avgöra om tillträdesförhållandena är uppfyllda. Om villkoren är uppfyllda, En handel kommer att ingå. Om utgångsförhållandena är uppfyllda, kommer en position som förts in tidigare att lämnas. Olika varianter av tekniska indikatorer kan genereras och kombineras för att bilda en handelsstrategi. Detta gör Backtesting Expert en extremt kraftfull och flexibelt verktyg. Backtesting Expert. Backtesting Expert är en kalkylbladsmodell som låter dig skapa handelsstrategier med hjälp av tekniska indikatorer och köra strategierna genom historiska data. Strategiernas prestanda kan sedan mätas och analyseras snabbt och enkelt. Modellen kan vara inställd för att gå in i långa eller korta positioner när vissa förhållanden uppstår och avsluta positionerna när anot hennes uppsättning villkor är uppfyllda Genom att automatiskt handla på historiska data kan modellen bestämma lönsamheten hos en handelsstrategi. Experimentell expert Steg för steg Tutorial.1 Starta Backtesting Expert Backtesting Expert kan startas från Windows Start Menu-Program - TraderCode - Backtesting Expert Detta lanserar en kalkylarkmodell med flera kalkylblad för att generera tekniska analysindikatorer och köra tillbaka test på olika strategier. Du kommer märka att Backtesting Expert innehåller många kända kalkylblad som DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput och ChartOutput från Teknisk Analys Expertmodell Med detta kan du köra alla dina bakprov snabbt och enkelt från en välkänd kalkylarkmiljö.2 Välj först nedladdningsdatabladet. Du kan kopiera data från alla kalkylblad eller kommaseparerade värden csv-filer till det här kalkylbladet för teknisk analys Dataformatet är som visas i diagrammet Alternativt , kan du referera till dataöverföringsdokumentet för nedladdning av data för att ladda ner data från kända datakällor som Yahoo Finance, Google Finance eller för användning i Backtesting Expert.3 När du har kopierat data, gå till AnalysisInput-regnearket och klicka på på knappen Analysera och BackTest Detta genererar de olika tekniska indikatorerna i AnalysisOutput-kalkylbladet och utför backtesting på strategierna som anges i StrategyBackTestingInput-arbetsbladet.4 Klicka på StrategyBackTestingInput-kalkylbladet I denna handledning behöver du bara veta att vi har angivit både en långa och korta strategier med hjälp av glidande medelvärdeövergångar Vi kommer att gå in i detaljer om att specificera strategier i nästa avsnitt i detta dokument. Diagrammet nedan visar de två strategierna.5 När backtestet är slutfört kommer utmatningen att placeras i AnalysisOutput, TradeLogOutput och TradeSummaryOutput worksheets. The AnalysisOutput worksheet innehåller de fullständiga historiska priserna och Tekniska indikatorer på beståndet Under backtestet, om villkoren för en strategi är uppfyllda, kommer information som köpeskilling, försäljningspris, provision och vinstförlust att spelas in i detta arbetsblad för enkel hänvisning. Denna information är användbar om du vill spåra genom strategierna för att se hur lagerpositionerna skrivs in och avslutas. WorkLogOutput-kalkylbladet innehåller en sammanfattning av de verksamheter som utförs av Backtesting Expert. Data kan enkelt filtreras för att bara visa data för en specifik strategi. Detta kalkylblad är användbart för att bestämma den totala vinsten eller förlusten av en strategi vid olika tidsramar. Den viktigaste produktionen av backtesterna placeras i TradeSummaryOutput-arbetsbladet. Detta kalkylblad innehåller den totala vinsten av de genomförda strategierna. Som framgår av diagrammet nedan genererade strategierna en total vinst på 2 548 20 genom att totalt 10 handla av dessa affärer, 5 är långa positioner och 5 är korta positioner oss med mer än 1 indikerar en lönsam strategi. Utveckling av de olika kalkylbladen. Detta avsnitt innehåller en detaljerad förklaring av de olika kalkylbladen i Backtesting Expert-modellen. Kalkylarken DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput och ChartOutput är desamma som i den tekniska analysen Expertmodell Således kommer de inte att beskrivas i det här avsnittet. För en fullständig beskrivning av dessa arbetsblad, se avsnittet Teknisk analysexpert. StrategiBackTestingInput-arbetsblad. Alla inmatningar för backtesting inklusive strategierna anges med hjälp av detta arbetsblad En strategi är i grunden en uppsättning av villkor eller regler som du kommer att köpa i ett lager eller sälja ett lager Till exempel kanske du vill genomföra en strategi att gå Långa köp bestånd om 12 dagars glidande medelvärde av priset korsar 24 dagars glidande medelvärde Detta arbetsblad fungerar tillsammans med de tekniska indikatorerna och prisuppgifterna i AnalysisOutput-arbetsbladet g genomsnittliga tekniska indikatorer måste genereras för att ha en handelsstrategi baserad på glidande medelvärde. Den första inmatningen som krävs i detta arbetsblad, som visas i diagrammet nedan, är att ange om du vill avsluta alla transaktioner vid slutet av testperioden scenariet där villkoren för köp av ett lager har inträffat och backtesting-experten ingick lång eller kort handel Men tidsramen är för kort och har upphört innan handeln kan uppfylla avgångsvillkoren, vilket resulterar i att vissa affärer inte avslutas när backtesting-sessionen slutar Du kan ställa in detta på Y för att tvinga alla affärer att avslutas i slutet av backtesting-sessionen. Annars kommer handelarna att öppnas när backtesting-sessionen avslutas. En maximal 10 strategier kan stödjas i ett enda backtest. Diagrammet nedan visar de ingångar som krävs för att ange en strategi. Strategi Initials - Denna ingång accepterar högst två alfabet eller nummer Strateginledningarna används i AnalysisOutput och TradeL och arbetsblad för att identifiera strategierna. Lång L Kort S - Detta används för att ange huruvida man ska ange en lång eller kort position när strategins inlösenförhållanden är uppfyllda. Förutsättningar En lång eller kort handel kommer att anges när inträdesvillkoren är mätt Inträdesförhållandena kan uttryckas som ett formeluttryck Formeluttrycket är skiftlägeskänsligt och det kan använda funktioner, operatörer och kolumner som beskrivs nedan. krossa X, Y - Retur sant om kolumn X passerar över kolumn Y Denna funktion kontrollerar tidigare perioder för att säkerställa att en crossover faktiskt har uppstått. crossbelow X, Y - Returnerar True om kolumn X korsar under kolumn Y Den här funktionen kontrollerar de tidigare perioderna för att säkerställa att en crossover faktiskt har uppstått. och logicalexpr, - Boolean And Returns True om alla De logiska uttrycken är True. or logicalexpr, - Boolean eller Returns True om något av de logiska uttrycken är True. daysago X, 10 - Returnerar värdet i kolumn X för 10 dagar sedan. - Returnerar det högsta värdet i kolumn X under de senaste 10 dagarna, inklusive today. previouslow X, 10 - Returnerar det lägsta värdet i kolumn X under de senaste 10 dagarna inklusive today. Greater than. Större än eller lika. - Subtraktion. Multiplication. Columns from AnalysisOutput. YY - Kolumn YY. ZZ - Kolumn ZZ. Detta är den mest intressanta och flexibla delen av Inträdesförhållandena Det gör det möjligt att specificera kolumner från AnalysisOutput-arbetsbladet När backtesten utförs, varje rad från kolumn kommer att användas för utvärdering. Exempelvis betyder A 50 var och en av raderna i kolumn A i analysen. Utföringsbladet bestäms om det är större än 50.AB I det här exemplet är värdet i kolumn A i analysutmatningsarket större än eller lika med värdet av kolumn B, kommer ingående villkoret att uppfyllas. och AB, CD I det här exemplet är värdet i kolumn A i analysutmatningsarket större än värdet av kolumn B och värdet av kolumn C är större än kolumn D, kommer ingående villkoret att uppfyllas. övergår A, B I det här exemplet, om värdet av kolumn A i AnalysisOutput-kalkylbladet överstiger värdet på B, kommer ingåendeillståndet att vara uppfyllt crossover betyder att A ursprungligen har en värde som är mindre än eller lika med B och värdet av A blir därefter större än B. Exit Villkor Exitvillkoren kan använda funktioner, operatörer och kolumner som definieras i postförutsättningarna. Dessutom kan det också utnyttja Variabler enligt nedan. Variabler för Exit Conditions. profit Detta definieras som försäljningspriset minus köpeskillingen. Försäljningspriset måste vara större än inköpspriset för vinst som ska göras. Annars kommer vinsten att bli noll. Lösen Detta definieras som Försäljningspriset minus köpeskillingen när försäljningspriset är lägre än köpeskillingen. Försäljningspriset - köpeskillingskurs Noteringspriset måste vara större än eller lika med köpeskillingen. I övrigt kommer profitpct noll. losspct försäljningspris - köpeskilling inköpspris Noteringspriset måste vara lägre än köpeskillingen annars kommer losspct att vara noll. profitpct 0 2 I det här exemplet, om vinsten i procent är större än 20, avgångsvillkor kommer att uppfyllas. Kommissionen - Kommissionen i procent av börskursen Om handelspriset är 10 och kommissionen är 0 1 kommer provisionen att vara 1 Procentandel av provision och provision i dollar summeras för att beräkna total provision. Commission - Commission in dollar terms Procentandel av provision och provision i dollar summeras för att beräkna total commission. No of Shares - Antal aktier att köpa eller sälja när strategierna för exitavgång för strategin är uppfyllda. TradeSummaryOutput worksheet. This är ett arbetsblad som innehåller en sammanfattning av alla verksamheter som utförts under backtesterna Resultaten kategoriseras i Lång och Kort handel En beskrivning av alla fält finns nedan. Total vinstförlust - Summa vinst eller förlust efter avdrag Detta värde beräknas genom att summera alla vinster och förluster av alla affärer som simulerats i backtestet. Total vinstförlust före kommissionen - Total vinst eller förlust före provisionen Om provisionen är nollställd kommer detta fält att ha samma värde som Total Profit Loss. Total Commission - Total provision krävs för alla affärer som simuleras under backtestet. Totalt antal transaktioner - Totalt antal transporter som utförts under det simulerade backprovet. Nu mervärde för att vinna affärer - Antal affärer som ger vinst. Antal förlorade affärer - Antal affärer som gör en förlust. Antal vinnande affärer - Antal vinnande trades dividerat med Totalt antal trades. Percent losing Trades - Antal förlorade affärer uppdelade Med totalt antal affärer. Användande vinsthandel - Medelvärdet av vinsten i de vinnande branscherna. Medel att förlora handeln - Medelvärdet av förlusterna av de förlorande affärer. Medelhandel - Medelvärdet vinst eller förlust av en enda handel med det simulerade tillbaka testet. Den största vinnande handeln - Vinsten av den största vinnande handeln. Största förlorande handeln - Förlusten av den största förlorande handeln. Genomsnittlig genomsnittlig vinst i genomsnitt - Genomsnittlig vinst Handel dividerat med den genomsnittliga förlorade Trade. Ratio vinstförlusten - Summa av alla vinster i de vinnande affärer dividerat med summan av alla förluster i de förlorande affärer Ett förhållande på mer än 1 indikerar en lönsam strategi. TradeLogOutput worksheet. Detta arbetsblad innehåller alla branschsimulat ed av Backtesting Expert sorterad efter datumet Det låter dig zooma in till en viss handel eller tidsram för att bestämma lönsamheten för en strategi snabbt och enkelt. Data - Datum där en lång eller kort position är inmatad eller avslutad. Strategi - Strategin som används för att genomföra denna handel. Position - Handelspositionen, vare sig Lång eller Kort. Trade - Indikerar om denna handel köper eller säljer aktier. Aktier - Antal omsatta aktier. Pris - Det pris som lagren köps eller såldes - Summa provisioner för denna handel. PL B4 Comm - Resultat eller förlust före commission. PL Avdrag Komm - Resultat eller förlust efter provision. Cum PL Avtal Komm - Kumulativ vinst eller förlust efter provisioner Detta beräknas som den ackumulerade totala vinsten förlust från den första dagen i en trade. PL på stängningspositionen - vinst eller förlust när positionen är avslutad. Både inträdesprovisionen och avgångsprovisionen kommer att redovisas i denna PL. Om vi exempelvis har en lång position där PL B4 Comm är 100 Förutsatt när positionen är inmatad debiteras 10 provisioner och när positionen är avslutad debiteras en annan provision på 10 PL på stängningsposition är 100-10 10 80 Båda kommissionen går in i positionen och avslutande positionen redovisas på position close. Back till TraderCode Technical Analysis Software och Technical Indicators. This Online Course visar dig steg för steg hur man bygger en sofistikerad automatiserad aktiehandel modell med hjälp av Microsoft Excel Microsoft s Visual Basic VBA språk är används tillsammans med Excels användargränssnitt, formler och beräkningsförmåga för att leverera ett kraftfullt och flexibelt handelsverktyg. Se Demonstration Video. Modellen innehåller fem beprövade tekniska indikatorer ADX, glidande medelvärde, stochastics, Bollinger-band och DMI Du är guidad på ett detaljerat sätt genom att skapa arbetsblad, filer, intervall, indikatorformler, kontrollknappar, DDE Active-X länkar och kodmoduler. Modellen Innehåller både trend-trading och swing-trading funktioner Funktionen swing-trading kan slås på eller av, beroende på din investeringsstil Efter att ha byggt modellen importerar du helt enkelt de data du behöver, kör modellen automatiskt med ett knapptryck och gör dina handelsbeslut. Systemet fungerar med ditt val av GRATIS ASCII-filer tillgängliga på internet från Yahoo Finance eller annan leverantör eller din prenumerationsdatatjänst med vår utan DDE-länk. Modellen kan användas ensam eller i samband med din befintlig grund - och marknadsanalys för att förbättra investeringstidpunkten och undvika olönsamma situationer. En separat förbyggd Backtesting-modell ingår också för historisk analys och testning av olika lager och tidsperioder. Se baksidan av Back Testing Excel-programvaruvideoen GRATIS BONUS. Vad du får med varje Kurs En enorm 3-i-1-värde. En komplett hur-kurs-kurs PLUS VBA-kod och vanliga frågor. Information om hur du importerar prisdata till Excel med Downloa DerXL eller Yahoo Finance csv-filer. En komplett förebyggd Backtesting-modell i Excel med diagram och handelsstatistik för din historiska analys. Läs om att integrera Excel, VBA, formler och datakällor till ett lönsamt handelsverktyg. Hämta unik kunskap som är tillämplig på alla Excel-modellering eller analysprojekt. Spara pengar genom att eliminera återkommande programkostnader. Beräkna handelssignaler på ett stort antal aktier, medel eller sprider inom några sekunder endast begränsade av Excel s datakapacitet. Snabb tillgång till kursmaterialet som tillhandahålls vid inköpsdatum. Microsoft Excel.2 megabyte diskutrymme för filer och lagerdata lagring. Intraday, dagligen eller veckovis Open-High-Low-Close-Volume prisdata. Internet-åtkomst med höghastighets DSL eller kabelmodem föreslagits, men inte nödvändigt. OPTIONAL DDE data import länk till Excel via din datortillhandahållare som rekommenderas för mer än 5-10 värdepapper, annars fungerar gratis prisdata från Yahoo Finance eller annan källa bra. Innehållsförteckning. Basiska tekniska krav. 5 Techn ical Indikatorer. Steg 1 Genomsnittlig riktningsrörelseindex ADX. Step 2 Trending eller Oscillating. Step 2A Trending Moving Average Crossovers. Step 2B Oscillering Stokastisk Oscillator. Steg 3 Timing Köp Sälj Signaler med Bollinger Bands. Steg 4 Förhöjd Procentandel Handel Framgång med DMI. System Architecture. Building Directory och File Structure. Building Kalkylark Structure. Building Indicator Formulas. Market Data. ADX Indicator. Moving Averages. Bollinger Bands. Building Macro Code. Step 1 Öppnar Visual Basic Editor window. Step 2 Writing Macro Code. Step 3 Kontrollera koden för fel. Vad koden gör. Bygga Signals Sheet. Step 1 Signals Sheet Etiketter och Formler. Steg 2 Bygg Ranges. Step 3 Lägga till en kontrollknapp och tilldela en Macro. Step 4 Formatering arbetsbladet. Bygga datakällan filen. Ladda data från andra källor. Ladda eller filer. Hämta gratis historiska data från Yahoo Finance. Running modellen på en daglig basis. När du ska köra Modelbining th e-signaler med annan marknadsinformation. Money och Risk ManagementMon Macro Error. Backtesting modellen.
No comments:
Post a Comment