Lösningar för Professional Options Traders. Jag har länge varit användare av BTS-programvara sedan Blue Capitals början. I nästan 15 år har BTS-programvaran varit oumbärlig för mig. Systemen är tillförlitliga, flexibla och möter alla moderna näringsidkares behov Kombinerat med deras världsklasslag av quants och supportpersonal, kommer BTS säkert att passa och förbättra alla handelsstilar. BTS s golvansökan är det bästa jag har sett på över 10 års golvhandel. Användargränssnittet är mycket snabbt och ger ett mycket optimerat handelsflöde som gör att jag kan identifiera och agera på handelsmöjligheter snabbare än konkurrenter som använder långsammare system. Jimmy Lynch, SAJ. BTS Edge, erbjuder ett av de mest dynamiska riskhanteringsverktyg som branschen har att erbjuda. Som SPX Index Market Makers på CBOE är snabba och tillförlitliga uppgifter avgörande för vår handelsaktivitet. BTS ger oss möjlighet att göra justeringar och se resultaten i en snabb tidsram där hastigheten är kritisk Vi känner oss väldigt bekanta med att riskutgångarna är sanna med tanke på de antaganden vi lägger in i systemet. Möjligheten att justera vårt volatilitetssvar är mycket användbart när vi har stora positioner och vi behöver göra justeringar för att kompensera för den förändring vi förutser i volatiliteten. Steve Balz, Risk Manager Alphagen Securities. Tretton år och 3 5 miljarder kontrakt senare har Advantage Futures stigit till att bli ett av de högsta volymerna för clearing av företag i branschen för en mångsidig och snabbt växande kundbas. Advantage Futures grundades på principen att Varje kund får personlig kundservice, avancerad teknik och anpassningsbar back office-verksamhet Varje dag erbjuder Advantage Futures team omfattande, teknikdrivna clearing - och exekveringstjänster för att låta handlare som du fokusera på handel. Handel upp till en FCM med en robust infrastruktur, snabb up-time och finansiell insyn. Ultra snabb, ensiffrig mikrosekund CME och ICE direkt marknadsdata avkodning. Vår historia och våra människor. Blue Trading Systems spunnet från Blue Capital Group Två veteranhandlare och en finansiell ingenjör bildade den senare 1998 för att göra marknader i aktieindex-options. Trading gjordes från Chicago, och analyserna och mjukvaran byggdes i Chape l Hill, NC. BCG blev en mycket framgångsrik och respekterad marknadsoperation, som genomförde en betydande del av den inhemska aktieindexindex volymen, så småningom anställde över 80 personer, bland annat över 20 golvhandlare, och uppstod flera 100 miljoner i handelsvinster. vinsten föll kraftigt i den låga volatilitetsmiljön efter finanskrisen 2008, vilket ledde till att parterna dra sig tillbaka från att göra marknader under 2010. Därför hade mjukvaruutvecklingslaget i NC förlorat sin ensamma, fångade kund. Under åren utvecklades programgruppen till en kollegialt och effektivt team Erfarenheten och verktygen byggd över flera år, som är nära samarbete med några av de mest framgångsrika och krävande handlarna i branschen, erbjöd den perfekta grunden för att bygga kommersiella options trading systems. Programvaruteknikerna förhandlade fram äganderätt till systemet och de underliggande kod och grundade Blue Trading Systems under 2011. Under de senaste åren byggde de om BCGs proprietära alternativ handelssystem till en tillförlitlig kommersiell produkt vars unika uppsättning konkurrensfördelar är detaljerad på denna webbplats. BCGs uppdelade handelslag splinterade i flera mindre grupper, varav nästan alla är nu lojala BTS-kunder. Även om BTS är ett ungt företag, så är det består av huvudmän som har varit tillsammans över 15 år. De har omfattande erfarenhet av att bygga och distribuera alternativhandel med mjukvaror i nära samarbete med handlare. De har utfört sig utmärkt genom många marknadscykler, ofta i extrema förhållanden. Vårt ledningsgrupp. Trevor Colvin. John Trevor Colvin, VD, har utvecklat finansiella prissättningsmodeller och säkringsmetoder i 25 år Innan BTS startade Colvin med Blue Capital Group 1999. Han började Pinehurst Analytics, ett finansiellt mjukvaruföretag specialiserat på ränte - och inteckningderivat 1994, och sålde det till FiServ 1999 Före det var han VD för Normandie Asset Management, en mycket levererad Mortgage Derivatives Hedge Fund Straight out of Business School, gick han med i Smith Breeden Associates, ett räntebärande värdepappersföretag där han regisserade RD. Han var en sommarförening i Fischer Blacks Quantitative Strategies Group vid Goldman Sachs. Han fick en MBA i finans och statistik vid University of Chicago, en Ph D i fysik från University of Illinois i Urbana-Champaign, och en BA och en BS i fysik och matematik, respektive från University of Chicago. Kevin Darby. Kevin är en managing partner på Blue Trading Systems och specialiserat sig på kvantitativ analys, utveckla handelsstrategier med kunder och elektroniska handelssystem Innan han grundade Blue Trading Systems var han partner i Blue Capital Group där han utvecklade anpassade volatilitets - och riskmodeller och elektroniska handelsmotorer. Kevin började sin karriär som kontorist på CBOE-golvet en sommar medan han var inskriven i University of Illinois i Urbana-Champaign lämnade Kevin skolan för att gå med i Blue Capital devel Opment-teamet på heltid 1999. Taha är en hanteringspartner på Blue Trading Systems med över tio års erfarenhet av att utveckla handelssystem. Innan Co-Founding BTS var Taha en partner vid Blue Capital Group där han arbetade inom ett brett spektrum av områden, inklusive avancerade system med låg latent handel, distribuerade system, riskhanteringssystem och användargränssnitt Taha har en magisterexamen i datavetenskap från Stanford University. Pedro Pinto. Pedro är en förvaltningspartner hos Blue Trading Systems där han specialiserar sig på systemarkitektur Innan samverkan Blue Trading Systems, Pedro var en partner på Blue Capital Group, där han arbetade i över ett decennium, vilket ledde till design, implementering och utplacering av en stor del av Blue Capital s handelsprogramvara. Pedro har en masterexamen inom Software Engineering från Carnegie Mellon University och en bachelor i datavetenskap från Universidade Nova de Lisboa i Portugal. Flash Demos. Product Guide. License Pricing. Example Systems. Support FA Q. Screen Shots. TSL på Cloud. TSL Reviews. Free Newsletter. Current Version. Buy TSL Indicators. Why var Trading System Lab formed. Trading System Lab bildades för att fylla behovet av förbättrade designtekniker av mekaniska Trading Strategies Från och med tiden tidiga datorer riktades mot upptäckten av finansmarknadsalgoritmer har forskare och utvecklare fokuserat på användningen av artificiell intelligens som ett sätt att förbättra prestanda. Många av dessa tidiga försök lyckades inte producera resultat. Därför återvände många utvecklare till manuella designmetoder, som stöddes med teoretiska grundvalar från filterteori, stokastisk kalkyl och kvantitativ analys Den här manuella konstruktionsmetoden förblir produktiv idag trots att maskindesignsmetoder har genomträngt många andra komplexa områden som teknik, farmakologi, underjordisk kartläggning, tumörklassificering, miljöteknik och TSLs affärsprognos är att det inte finns någon anledning till varför manuell design es bör driva handelsstrategins design framåt De senaste nedskrivningarna på aktie - och kreditmarknaden har återigen visat att traditionell långsiktig penninghantering lider allvarlig nackdelrisk, vilket tvingar genomförandet av handelsstrategier. Detta fortsätter att driva en kontinuerlig, bestämd insats för att förbättra utformning av handelsstrategier för högfrekventa och långsiktiga handelsmodeller Som tydligt framgår av Hedge Funds höga avgångshastighet är det tydligt att det finns behov av verktyg som stöder strategidesignaren. Försiktigt har flera utvecklare de senaste 10 åren återupptagit intresset för AI med tillämpning av algoritmer som skriver algoritmer riktade till finansiella marknader tack vare senaste innovationer inom maskininlärning Denna ansträngning har skapat den första snabba designerns algoritm med hög hastighet som möjliggör automatisk och snabb utformning av finansiella handelsmodeller. Ny användning av denna teknik har initierat ett paradigmskifte med maskintycken som överträffar mänskliga mönster i jag oberoende test. Michael L Barna, Trading System Lab s grundare. Michael L Barna är Trading System Lab s grundare och president Mike fick en kandidatexamen i matematik från Arizona State University, en civilingenjör i rymd - och flygteknik från Stanford University, innehar eller har haft en serie 3 Commodity Brokers License, en Serie 30 Branch Office Manager License, en California Real Estate License, en National Futures Association Commodity Trading Advisor-beteckning och 12 FAA-pilotlicenser eller - betyg. Hans bakgrund inkluderade arbete som Senior Vice President för Regency Stocks och Commodity Fund, LP, och ingenjörs - och ledningsuppdrag i flera stora Fortune 500-försvarsföretag där han utvecklade ramjet-, missil - och rymdbaserade laserförsvarssystem. Hans arbete omfattade användningen av artificiella intelligens AI-algoritmer som ett sätt att förbättra olika vägledningar och styrsystem. Mr Barna har använt liknande AI-tekniker i designen av modern Trading S ystems och har banbrytande AI och Trading System integration Mike har skapat ett flertal populära och framgångsrika Trading Systems som är anställda av fondförvaltare, mäklarhus och handlare världen över. His Legacy Trading System Big Blue är rankat som en av de tio bästa trading system of All Time som publicerad i boken Den Ultimate Trading Guide, av Hill, Pruitt och Hill Mr Barna är skaparen och författaren till ett av de mest populära Legacy daytrading-systemen någonsin skrivit, The RMESA Trading System, som är hans första handelssystem för att inkludera ett grundläggande neuralt nätverk approximation filter. Mike s bakgrund inkluderar flygbolag kapten och flyglednings positioner hos ett av de största internationella flygbolagen i världen Mr Barna har tillhandahållit mer Futures Truth topprankade handelssystem än någon annan utvecklare i landet Mike har utvecklat Trading Strategies för många olika handel plattformar inklusive TradeStation Hans arbete har publicerats i många böcker och tidskrifter på Trading Syst ems Mike är en turneringsnivå, inomhus 4 vägghandbollsspelare med California State, Canadian National and United States National Masters Championship Titles. Frank D Francone, VD för RML Technologies, Inc. Mr Francone fick en kandidatexamen i ekonomi från Claremont Men s College, juris doktor i juridik från UC Berkley, teknisk licensiatexamen i jord - och energivetenskap från Chalmers tekniska högskolans komplexa system och är en doktorand för doktorand Francone designad RML s linjär genetisk programmering, optimeringsprogram , och statistikanalys och data förbehandlingsprogram, Discipulus och Notitia That-programvaran har varit på marknaden sedan 1998 Under de senaste åtta åren har Francone samarbetat med SAIC i utformningen och testningen av UXO-diskriminering och restanalysprocesser och har utformade mycket av systemet, inklusive alla statistiska klassificeringar och riskanalysdelar och bulk av data förbehandling, funktioner extraktion och QA QC-moduler Han har varit en av ledarna för att utveckla statistiska metoder för att omvandla utdata från statistiska klassificatorer till statistiskt stödbar riskanalys och stopp-grävning beslut på UXO gräver Han ledde JPG-V och FE Warren AFB MEC tillämpade UXO diskrimineringsprojekt och var huvudforskare för de framgångsrika tillämpade UXO diskrimineringsprojekten på Camp Sibert och Camp San Luis Obispo i ESTCP-projektet MM-0811. Francone är en av författarna till en ledande högskolehandbok i konstgjorda intelligens, maskininlärning, evolutionär beräkning och informationsteori Genetisk programmering en introduktion, Morgan Kaufmann 1998 Han har sedan flera år tjänstgjort som redaktör för Journal of Genetic Programming and Evolvable Machines och som Senior Program Committee Member för Genetic and Evolutionary Computation Conference Han har varit gästlärare vid West Point Military Academy, Colora gör School of Mines och Idaho University på induktivt lärande och optimering.
No comments:
Post a Comment